Tênis Integrado válida os dados de cadastro diretamente na Receita Federal utilizando CPF.
Quando o campo Sexo ficar preenchido errado, isso ocorre porque o cadastro do CPF na Receita Federal, esta com o campo Sexo errado.
De acordo com orientações da própria Receita Federal, basta seguir as orientações abaixo para fazer a correção.
ORIENTAÇÕES E ONDE SOLICITAR A ALTERÇÃO
Nestas situações, é necessário que o titular faça a correção diretamente junto ao órgão, conforme orientado no site oficial ("corrigir dado cadastrado incorretamente na inscrição")
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/alterar/default.asp